例: 移動平均に対するEXPAND ON - Teradata Database - Teradata Vantage NewSQL Engine - 例: 移動平均に対するEXPAND ON

この例では、時系列データを平滑化する一般的な方法である移動平均を、price列のデータに対して作成する方法を示します。

まず、stkテーブルを作成します。

     CREATE SET TABLE stk (
       stock_id  INTEGER,
       price     FLOAT,
       validity  PERIOD(TIMESTAMP))
     PRIMARY INDEX (stock_id);

stkテーブルには、次の30行のセットが含まれています。

この例では、3日間の在庫の移動平均を返します。

     SELECT stock_id, CAST (p AS DATE), AVG(price)
            OVER (PARTITION BY stock_id
                  ORDER BY p ROWS
                  2 PRECEDING)
     FROM (SELECT stock_id, price, BEGIN(p)
           FROM stk
           EXPAND ON validity AS p
                     BY ANCHOR DAY AT TIME ‘17:59:59’
                     FOR PERIOD(TIMESTAMP '2006-01-01 17:59:59',
                                TIMESTAMP '2006-01-05 18:00:00')) AS dt;

この文は、priceに関する移動平均を持つ、以下の10行を返します。

以下のSELECT文のように、calendarテーブルと結合することにより、EXPAND ON句を使用せずに同じ結果を出すことができます。

     SELECT stock_id, CAST(CAST(p AS TIMESTAMP) AS DATE),
            AVG(price) OVER (PARTITION BY stock_id
                             ORDER BY p ROWS
                             2 PRECEDING)
     FROM stk, (SELECT (calendar_date (FORMAT 'yyyy-mm-dd')) || ' ' ||
                FROM sys_callendar.calendar
                WHERE calendar_date BETWEEN DATE '2006-01-01'
                                    AND     DATE '2006-01-06') AS dt(p)
     WHERE BEGIN(validity) <= p
     AND   p < END(validity)) AS expnd;