17.10 - 指数移動平均 - Advanced SQL Engine - Teradata Database

Teradata Vantage™ - Advanced SQL Engine分析関数

Product
Advanced SQL Engine
Teradata Database
Release Number
17.10
Release Date
2021年7月
Content Type
プログラミング リファレンス
Publication ID
B035-1206-171K-JPN
Language
日本語 (日本)

指数移動平均(EMA)、または指数加重移動平均(EWMA)では、減衰係数alphaが適用され、古い値の重みが指数関数的に減少します。この手法は、古い結果を維持しながら、最近の結果により大きな重みを与えます。

MAvgType ('E')の場合、MovingAverage関数は次のプロシージャを使用します。
  1. 最初のn行の算術平均を計算します。

    n値はStartRows構文要素によって指定されます。

  2. 後続の各行については、次の式を使用して新しい指数移動平均値を計算します。

    EMAM = alpha * V + (1 - alpha) * EMAM-1

    alphaはAlpha構文要素で指定されます。Vは新しい値です。