16.20 - 加重移動平均 - Teradata Vantage NewSQL Engine

Teradata Vantage™ - NewSQL Engineの分析関数

prodname
Teradata Database
Teradata Vantage NewSQL Engine
vrm_release
16.20
category
プログラミング リファレンス
featnum
B035-1206-162K-JPN

加重平均には、異なるデータ点に異なる重みを与える乗数があります。数学的には、移動平均は一連のデータ点が移動平均関数でのコンボリューションです。テクニカル分析では、加重移動平均(WMA)は算術的に減少する重みを持っています。nポイントの加重移動平均では、最新のデータ点の重みはn、2番目に新しいデータ点の重みは(n - 1)となり、最終的には重みがゼロになります。

MAvgType ('W')の場合、MovingAverage関数は、次の等式が真になる加重移動平均を計算します。

TotalM+1 =

TotalM + VM+1 - VM-n+1 NumeratorM+1 =

NumeratorM + n*VM+1 - TotalMWMAM+1 =

NumeratorM+1/(n(n+1)/2)

Vは値です。値nは新しい加重移動平均を計算するときに使用する古い値の数で、WindowSize引数で指定されます。