17.00 - 17.05 - 加重移動平均 - Advanced SQL Engine - Teradata Database

Teradata Vantage™ - Advanced SQL Engine分析関数

Product
Advanced SQL Engine
Teradata Database
Release Number
17.00
17.05
Release Date
2020年6月
Content Type
プログラミング リファレンス
Publication ID
B035-1206-170K-JPN
Language
日本語 (日本)

加重平均には、異なるデータ点に異なる重みを与える乗数があります。数学的には、移動平均は一連のデータ点が移動平均関数でのコンボリューションです。テクニカル分析では、加重移動平均(WMA)は算術的に減少する重みを持っています。nポイントの加重移動平均では、最新のデータ点の重みはn、2番目に新しいデータ点の重みは(n - 1)となり、最終的には重みがゼロになります。

MAvgType ('W')の場合、MovingAverage関数は次の式を使用します。

WMAM = (nVM + (n-1)VM-1 + … + 2V(M-n+2)) + V(M-n+1)) / (n + (n-1) + … + 2 + 1 )

TotalM= VM + … + V(M-n+1)の場合、次の式が当てはまります。
  • 合計M+1= TotalM + VM+1 - V(M-n+1)
  • 分子M+1= 分子M + n*V M+1 - 合計M
  • WMAM+1= NumeratorM+1 / (n*(n+1)/2)

VMは、検討中のウィンドウのインデックスMでのターゲット列の値です。

nは新しい加重移動平均を計算するときに使用する古い値の数で、WindowSize構文要素で指定されます。